D’après des tests de résistance menés par la Banque centrale européenne (BCE) et l’Autorité bancaire européenne (ABE), les établissements bancaires de l’UE sont suffisamment solides pour affronter une crise majeure. Mais les banques françaises font preuve d’une moindre solidité par rapport aux autres.
Les banques européennes ont le dos suffisamment large pour affronter une crise majeure. C’est la conclusion de deux tests de résistance menés par l’Autorité bancaire européenne (ABE) et la Banque centrale européenne (BCE). Le test de l’ABE, lancé le 31 janvier 2023, a porté sur les 70 établissements bancaires les plus importants de l’Union (75% des actifs du système bancaire). Initié un mois plus tard, celui de la BCE a couvert 57 des banques prises en compte par l’ABE.
Des tests lancés peu avant des turbulences bancaires
Les deux institutions relèvent une solidité du système bancaire européen, malgré le contexte difficile. En effet, leurs tests de résistance ont débuté au moment où le secteur bancaire était confronté à la faillite d’établissements américains et le rachat en urgence de Credit Suisse par UBS. Ces évènements ont mis à mal la confiance dans le milieu, ravivant le spectre de la crise économique de 2008. Pour bien éprouver les banques, les tests résistance de l’ABE et de la BCE ont considéré un contexte de nature à faire baisser le PIB européen de 6% en trois ans. Ils ont inclut une dégradation de la situation géopolitique et une hausse des prix des matières premières.
L’aspect psychologique pas intégré aux tests
La BCE et l’ABE ont également pris en compte une augmentation de 6,1 points du taux de chômage, une baisse plus lente qu’attendue de l’inflation, une chute des prix de l’immobilier et un effondrement des actions sur les marchés financiers cette année. En outre, elles ont projeté leurs ratios de solvabilité et de levier sur un horizon de trois ans selon un scénario de base fondé sur les prévisions macroéconomiques publiées en décembre 2022 par les banques centrales. Cependant, les organismes n’ont pas intégré l’aspect psychologique avec un phénomène de panique bancaire. Comme on a pu l’observer ces derniers mois dans certains établissements fragiles.
De la solidité financière des banques européennes
Dans ce scénario de stress de trois ans, le ratio de fonds propres « durs », indicateur clé de mesure de la solidité financière, passerait pour l’ensemble du secteur bancaire européen de 15,2% à 10,4%. Les superviseurs de la BCE et de l’ABE jugent acceptable ce niveau, équivalent à celui de l’exercice précédent. Ils notent aussi avec satisfaction une amélioration de la qualité des crédits des banques par rapport au test d’il y a deux ans, ainsi que des bénéfices plus importants. Ce qui permet d’affirmer que les banques ont la capacité de résister à une crise bien plus importante.
Les banques françaises en queue de peloton
Toutefois, ce niveau de résistance n’est pas homogène. En effet, les banques de quatre pays tombent sous la barre de 10%. A savoir celles de l’Espagne, des Pays-Bas, de l’Allemagne et de la France. Les banques de l’Hexagone, en particulier, se trouvent à la dernière place avec un ratio de fonds propres durs de 9,15%. Mais il y a un motif d’espoir : la moyenne française a été plombée en grande partie par la Banque Postale, qui termine l’exercice avec un ratio à 0,05%. Pour le reste, la note dépasse les 8% : Société Générale (8,19%), BNP Paribas (8,35%), BPCE (9,92%), Crédit Agricole (9,94%), Crédit Mutuel (11,43%)…. Au total, dix banques françaises étaient concernées par ces tests qui n’ont pas pris en compte les établissements suisses.
Poster un Commentaire